Panel Veri Analiz Yöntemleri
Panel Veri Analiz Yöntemleri
EkonometriLab
EKONOMETRİK VERİ ANALİZİ
EĞİTİM • DANIŞMANLIK • KODLAMA
Ekonometrik Analizler
Ekonometrik Veri Analizi, Eğitim, Danışmanlık ve Programlama
Ekonometrik analiz çoğu zaman iktisadi bir teorinin kanıtlanma çabası veya bir fikrin ampirik yollarla incelemesi amacıyla gerçekleştirilen bilimsel içerikli araştırmalarda temel kanıt noktası olarak görülmektedir. Bu bağlamda iktisadi teori ile ekonometri teorisinin örtüştüğü ekonometrik analiz uygulamaları içeren bilimsel araştırma çıktılarının uluslararası bilimsel standartlara göre kabul görme olasılığı yüksektir. İktisadi veya finansal değişkenler arasındaki zaman ve/veya birim değişkenliklerine dair yatay kesit, zaman serisi ve panel veri analizinde uzman kadromuz ile ekonometrik analiz, uygulamalı ve teorik online eğitim, araştırma danışmanlığı ve program kodlama uygulamaları ile araştırmacıların yanındayız.
Uzmanlık Alanlarımız
Ekonometrik veri analizi, eğitim, danışmanlık ve programlama alanlarında sunduğumuz uzmanlık başlıkları. Detay için ilgili kutuyu açabilir; sayfa bağlantısı olan alanlarda açılır kutudaki “Detaylı İncele” ile ilgili bölüme geçebilirsiniz.
Temel Ekonometrik Analizler
Bilimsel araştırmaların temelini oluşturan ekonometrik modelleri hatasız kurgulayarak temel varsayım testleri, regresyon kalıplarının belirlenmesi ve veri yapılarına uygun ekonometrik yöntemlerin seçilmesine ek olarak ekonometrik analizlerin gerçekleştirilmesi ve raporlanması ve gerekli eğitim süreçlerini uluslararası bilimsel standartlarda ve metodolojik bir titizlikle yönetiyoruz. Teorinin ekonometrik analiz ile kanıtlanması sürecini temelden destekliyoruz.
Zaman Serisi Analizleri
Finansal ve makroekonomik serilerin, zaman boyutundaki dinamiklerinin bilimsel standartlarda çözümlenmesi amacıyla zaman serisi ekonometrisi çerçevesinde Mevsimsellik testi, Durağanlık Analizi (ADF, PP, vb.), Yapısal Kırılma Testi (Zivot-Andrews), Eş Bütünleşme Analizi (Johansen, ARDL), Nedensellik Analizi (Toda Yamamoto) ve Hata Düzeltme Modellerine (VECM) dair süreçleri metodolojik bir tutarlılıkta yönetiyoruz.
Panel Veri Analizi
Birim ve zaman bilgisi içeren panel veri setlerinin bilimsel standartlarda çözümlenmesi amacıyla statik tek veya çift yönlü modeller (SE,FE, POOLED OLS), Dinamik Panel Veri Analizleri (Panel GMM, Panel ARDL), Panel Zaman Serileri Analizleri (Panel Birim Kök Testleri, Panel Eş Bütünleşme, Panel Nedensellik Analizleri) ve model seçimine dair spesifikasyon test (Hausman, Breusch Pagan) süreçlerini profesyonel bir titizlik ile yönetiyoruz. Panel veri analizinde teorik bilgi ve uygulamalar ile verinize değer katıyoruz.
İleri Ekonometrik Yöntemler
Standart ekonometrik modellerin yetersiz kaldığı finansal ve iktisadi veri yapıları içeren ekonometrik analizlerde karmaşık ve dinamik faktörlerin modellenmesi için modern ekonometrik çözümler üretiyoruz. Çoklu zaman serilerinde DCC M-GARCH modelleri, finansal varlıklarda balon araştırması amacıyla GSADF testi, etkinlik incelemesi için Dinamik Panel Veri Zarflama Analizi ve benzeri ileri ekonometrik analizlerin uygulanması, raporlanması ve eğitim süreçlerinde yanınızdayız.
Online Eğitim
Ekonometrik analizlerin temelini oluşturan istatistik teorisini, sezgisel ve matematiksel derinlikte aktarıyoruz. Teorik bilgiyi Stata, EViews, R Studio, Python ve analiz gerekliliklerine göre diğer paket program uygulamaları ile somutlaştırarak analizlerin nasıl ve neden yapıldığını kavramanız için bütünsel mentörlük sağlıyoruz. Teorik ve uygulamalı eğitim süreçlerini araştırmalarınızın bilimsel yetkinliğini artıracak şekilde ihtiyaç ve seviyenize uygun olarak profesyonel bir titizlikte yönetiyoruz.
Kodlama Ve Paket Program Uygulamaları
Ekonometrik analiz süreçlerini optimize etmek, bilimsel tekrarlanabilirliği sağlamak ve özgün bilimsel değer oluşturmak amacıyla Stata, R ve Python ve diğer programlama dillerinde ileri düzey programlama çözümleri geliştiriyoruz. Standart paketlerin veya eklentilerin yetersiz kaldığı durumlar için projelere özgü ekonometrik yöntem ve algoritmaları kodlayarak, programlama dillerini ekonometrik analizin kullanımına sunma süreçlerini metodolojik bir tutarlılıkta yönetiyoruz.
Ekonometrik Modelleme İle Projelerinize Bilimsel Yetkinlik Ve Özgünlük Kazandırın
EkonometriLab olarak, bilimsel içerikli ekonometrik veri analizi süreçlerinde veri analizi ve raporlamasına ek olarak çalışmalarınıza bilimsel bir kimlik kazandırmak üzere gerekli teorik bilgi, uygulama becerisi ve yöntem seçiminine dair bütünsel bir yaklaşım benimsemekteyiz. Gerekli ekonometrik analiz yöntemlerini EViews, Stata, R ve Python (ve daha fazlası) dillerindeki teknik hakimiyetimizle birleştirerek, araştırmalarınızın metodolojik kurgusunu üst düzey ve uluslararası bilimsel standartlarda yapılandırıyoruz. Standart yaklaşımların ötesine geçen özgün modelleme çözümlerimizle, projelerinizin bilimsel değerini ve metodolojik yeterliliğini titizlikle güvence altına alıyoruz.
Ekonometrik Analiz Programları
Projelerinizin veri yapısına ve yöntem gereksinimine göre EViews, Stata, R Studio, Python, OxMetrics, GAUSS ve WinRATS ortamlarında ekonometrik analiz süreçlerini yönetiyoruz.
EViews İle Ekonometrik Analiz
EViews programı özellikle zaman serileri ekonometrisinde kolay uygulanabilirlik gibi kullanıcı dostu özellikleri ile öne çıkan ve kodlama gerektirmeyen bir ekonometrik analiz programıdır. Kolay kullanımına rağmen kodlama ve yeni eklenti kısıtları sebebiyle ileri düzey ekonometrik yöntemlerin uygulanması konusunda yetersiz kalabilmektedir.
STATA İle Ekonometrik Analiz
STATA programı gerek menü yardımıyla gerekse kodlama ile yapılan analizler çerçevesinde zaman serileri ve panel veri analizi konusunda oldukça etkin bir ekonometrik analiz programıdır. Özellikle Stata ile panel veri analizi, uluslararası bilimsel camiada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık tercih edilen bir ekonometrik analiz çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır.
R STUDIO İle Ekonometrik Analiz
R programlama dili ekonometrik analiz için oldukça ileri düzey ekonometrik yöntemlerin kullanımına olanak sağlarken, program ancak belirli bir programlama ve kodlama bilgisi ve becerisi ile kullanılabilmektedir. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu R Studio programı uluslararası bilimsel camiada oldukça sık kullanılan ileri düzey analizlere olanak sağlayan bir paket programdır.
Python İle Ekonometrik Analiz
Python programlama dili ekonometrik analiz konusunda neredeyse tüm ekonometrik yöntemlerin kullanımına olanak sağlamaktadır. Python Programı kodlama ile kullanılabilmekte olup belirli bir programlama ve kodlama bilgisi gerektirmektedir. Ücretsiz ve açık kaynak kodlu bir program olup iş dünyasında ve bilimsel camiada sıklıkla tercih edilen bir programdır.
OxMetrics İle Ekonometrik Analiz
OxMetrics özellikle çoklu zaman serileri ve finansal modelleme konusunda öne çıkan oldukça güçlü ve modüler yapıda bir paket programdır. Bilimsel camia ve finansal analistler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. OxMetrics ile DCC MGARCH benzeri volatilite modellerinin tahmini diğer birçok paket programdan daha hızlı ve kolay gerçekleştirilebilmektedir. C++ hızına yakın bir hız sunmaktadır. OxMetrics ile ekonometrik analizler menü veya Ox programlama dilleri ile kullanılabilir.
GAUSS İle Ekonometrik Analiz
GAUSS, ekonometri ve istatistik dünyasında "ağır sıklet" olarak kabul edilen, matris tabanlı bir programlama dilidir. C ve Fortran tabanlı bir çekirdeğe sahip olduğu için, büyük veri setleri üzerinde çok boyutlu optimizasyon (örneğin Maximum Likelihood veya GMM tahminleri) yaparken Stata veya R’dan çok daha hızlı sonuç verebilir. GAUSS sadece boş bir kod ekranı değildir; içinde hazır, optimize edilmiş zaman serisi, panel veri ve kısıtlı optimizasyon problemleri için kütüphaneler bulunmaktadır.
WINRATS İle Ekonometrik Analiz
WinRATS (Regression Analysis of Time Series), ekonometri dünyasında özellikle zaman serisi analizi konusunda uzmanlaşmış, oldukça köklü ve güçlü bir yazılımdır. RATS, isminden de anlaşılacağı üzere zaman serileri için doğmuştur. Hazır menülerin (Point-and-click) ötesine geçip, tamamen özelleştirilmiş döngüler ve tahmin algoritmaları ile de kullanılabilmektedir. CATS (Cointegration Analysis of Time Series) adı verilen ek bir modülü vardır; bu modül, karmaşık eşbütünleşme analizleri için dünyadaki en detaylı araçlardan biri kabul edilir.
Güncel Blog Yazıları
Ekonometrik yöntemler, uygulama notları ve araştırma rehberlerinden son yayınlar:
Panel Veri Analizi Zaman Serisi Analizleri Eş Bütünleşme (Ko-Entegresyon) Analizi
Bu yazı zaman serisi ekonometrisinde durağan olmayan zaman serileri arasındaki eş bütünleşme analizlerinin anlaşılabilmesi amacıyla Granger ve Newbold (1987) yöntemine kavramsal bir bakış açısı sunmaktadır.
Zaman Serisi Analizleri Johansen Eş Bütünleşme Analizi
Bu rehber, Johansen Eşbütünleşme Analizi ve VECM'nin teorik altyapısı ile EViews üzerindeki pratik uygulama adımlarını sunar. Model ve gecikme uzunluğu seçimi ile birim kök ve normallik varsayımları detaylandırılmıştır. Ayrıca araştırmacıların sık düştüğü katsayı işaretlerinin ters yorumlanması (sign reversal) hatası v