Blog
EkonometriLab
Ekonometrik analiz, zaman serisi, panel veri ve ileri yöntemler üzerine metodolojik rehberler ve uygulama notları.
- Ekonometrik AnalizKovaryans, Korelasyon ve Regresyon Analizi
Bu yazıda En Küçük Kareler (EKK) yöntemi 15 gözlemli genişletilmiş bir örnek üzerinden uygulamalı olarak incelenmektedir. Devamında k sayıda değişken içeren çoklu regresyon modellerinin matris gösterimi, varyans-kovaryans yapısı ve istatistiksel hipotez testleri ele alınmakta; son bölümde ise bu analizlerin Stata üzerindeki uygulama ve teşhis (predict, residual, sktest) komutları sunulmaktadır.
13 Ağustos 2026 - Ekonometrik AnalizPanel Birim Kök Testleri
Bu teknik not, panel verilerde birim kök sınaması yaparken yatay kesit bağımlılığının (Cross-Sectional Dependence - $CD$) neden olduğu istatistiksel bozulmaları ve veri setinin karakteristiklerine uygun 1. veya 2. nesil test algoritmalarının seçim kriterlerini ele almaktadır.
13 Ağustos 2026 - Panel Veri AnaliziPanel Veri Analiz Yöntemleri
İkincil verilerle yürütülen ekonomik ve finansal araştırmalarda panel veri analizinin temellerini inceleyen bu rehber; N ve T boyutlarına, yatay kesit bağımlılığına ve parametre heterojenliğine göre doğru ekonometrik modeli seçmeniz için adım adım bir karar çerçevesi sunuyor.
13 Ağustos 2026 - Panel Veri AnaliziPanel Veri Analizinde İlk Adım: Birim Etkilerini Keşfetmek ve Doğru Modeli Seçmek
Panel veri analizi, ekonometride hem zaman boyutunu hem de kesit boyutunu bir arada kullanabilmemizi sağlayan güçlü bir analitik araçtır. Ancak bu analiz yönteminin karmaşıklığı, konuya yeni başlayanlar için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bu yazıda tek yönlü statik panel veri modelleri üzerine odaklanarak konuyu mümkün olduğunca basitleştirmeye çalıştık.
8 Ağustos 2026
